PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVSF returned 3.99% vs 25.84% for AVEE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVSF

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.99%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.55%6.57%3.81%2.87%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVSF and AVEE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVSF vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.16

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.44

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

7.81

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AVSF и AVEE

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-20.21%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-10.65%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.97%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.67%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.32%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.57%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

6.43%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

13.99%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

16.75%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

16.61%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

16.61%

-14.09%

Сравнение комиссий AVSF и AVEE

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и AVEE

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and AVEE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 25.84% vs 3.99% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 25.84% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.02% for AVEE.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.42% for AVEE.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор