Сравнение AVSF с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
AVSF и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 2.87% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и AVEE
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
AVSF vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVSF
AVEE
Сравнение AVSF c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.88 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.06 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 7.31 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и AVEE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и AVEE
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и AVEE
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -20.21% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -12.14% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -7.32% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.78% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.41% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и AVEE
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.87%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 7.59% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 11.96% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 17.26% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 16.02% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 16.02% | -13.48% |