Сравнение AVSF с AVDV
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.
AVSF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.43% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.04% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 19.79% |
Correlation
The correlation between AVSF and AVDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between AVSF and AVDV shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVSF
AVDV
Сравнение AVSF c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.37 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 13.67 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и AVDV
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -43.01% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -13.19% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -14.17% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -28.08% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.35% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -6.77% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.24% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и AVDV
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.56%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 4.92% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 13.07% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 15.56% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 17.30% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 19.73% | -17.21% |
Сравнение комиссий AVSF и AVDV
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и AVDV
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVDV в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.74% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and AVDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (4.92%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 1.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.74% for AVDV.
AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор