Сравнение AVSE с VZICX

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 2.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVSE и VZICX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VZICX в 4.29%

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и VZICX.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.