PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с VZICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, AVSE returned 25.30%/yr vs 23.10%/yr for VZICX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 14.29%.

AVSE

1 день
-0.73%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.99%
6 месяцев
28.16%
1 год
49.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		25.99%32.54%8.29%16.01%-13.85%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-9.29%

Correlation

The correlation between AVSE and VZICX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between AVSE and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Доходность на риск

AVSE vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.30

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.26

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

12.81

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AVSE и VZICX

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-34.37%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-10.81%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-13.30%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.54%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.71%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.75%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и VZICX

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.82%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.09%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.56%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.28%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.91%

+0.12%

Сравнение комиссий AVSE и VZICX

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и VZICX

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VZICX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.19%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and VZICX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.49%) compared to VZICX (4.82%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs VZICX's -34.37%.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор