Сравнение AVSE с EMXF
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 24.48%/yr vs 21.44%/yr for EMXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и EMXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSE показывает доходность 23.92%, а EMXF немного выше – 24.26%.
AVSE
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXF
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 24.26%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSE и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 23.92% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 24.26% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -16.69% |
Correlation
The correlation between AVSE and EMXF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between AVSE and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. EMXF — Ранг доходности на риск
AVSE
EMXF
Сравнение AVSE c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.45 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 12.92 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и EMXF
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -33.13% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.53% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -15.93% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.12% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -11.93% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.34% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и EMXF
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 10.32% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 18.35% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 20.37% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.50% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.99% | -3.31% |
Сравнение комиссий AVSE и EMXF
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и EMXF
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EMXF в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.67% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVSE and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSE has higher volatility (12.30%) compared to EMXF (10.32%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs EMXF's -33.13%.
On 3-year performance, AVSE leads with 24.48% vs 21.44% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 24.48% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.
AVSE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.67% for EMXF.
AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXF is Emerging Markets Equities. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.16% for EMXF.
EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и EMXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор