Сравнение AVSE с EMDM
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 24.48%/yr vs 30.82%/yr for EMDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 35.53%.
AVSE
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSE и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 23.92% | 32.54% | 8.29% | 10.72% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 35.53% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between AVSE and EMDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between AVSE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. EMDM — Ранг доходности на риск
AVSE
EMDM
Сравнение AVSE c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 5.25 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 20.82 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и EMDM
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -18.81% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.65% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -18.81% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.06% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и EMDM
Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 12.30%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 13.23% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 23.83% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 26.11% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.67% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.67% | -1.99% |
Сравнение комиссий AVSE и EMDM
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и EMDM
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EMDM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.63% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVSE and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMDM has higher volatility (13.23%) compared to AVSE (12.30%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, EMDM leads with 30.82% vs 24.48% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.82% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
AVSE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.63% for EMDM.
AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор