PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и EMDM

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%9.90%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between AVSE and EMDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between AVSE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и EMDM

Секторы
AVSE
EMDM

Технологии

34.8%
32.1%

Финансовые услуги

24.2%
27.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.0%

Промышленность

8.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.3%

Здравоохранение

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Энергетика

0.1%
6.3%

Технологии

AVSE
34.8%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
EMDM
6.0%

Промышленность

AVSE
8.2%
EMDM
3.3%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
EMDM
4.3%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
EMDM
0.5%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
EMDM
15.1%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
EMDM
3.4%

Недвижимость

AVSE
2.6%
EMDM

-

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
EMDM
1.9%

Энергетика

AVSE
0.1%
EMDM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

AVSE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.92

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.56

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.66

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.87

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

24.30

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.92

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.58

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMDM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-18.81%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-15.65%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-18.81%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.07%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMDM

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.65%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.61%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

20.78%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

23.42%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.79%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.79%

-1.76%

Сравнение комиссий AVSE и EMDM

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMDM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVSE and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to AVSE (8.65%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 25.55% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор