Сравнение AVSE с AVNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).
AVSE и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVNV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и AVNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 8.01% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 6.29%.
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVNV
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.
Доходность на риск
AVSE vs. AVNV — Ранг доходности на риск
AVSE
AVNV
Сравнение AVSE c AVNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | AVNV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.33 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.00 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.39 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.15 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.33 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.50 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVNV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVNV
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AVNV в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVNV
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVNV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -13.89% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -11.66% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -7.30% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.49% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.00% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVNV
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.96% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.33% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 16.92% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.60% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.60% | +2.88% |