PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVNV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVSE is passively managed, while AVNV is actively managed. Over the past year, AVSE returned 52.22% vs 36.83% for AVNV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 14.27%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%8.01%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%5.43%9.62%

Correlation

The correlation between AVSE and AVNV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between AVSE and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVNV

Секторы
AVSE
AVNV

Технологии

34.8%
8.6%

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.1%

Промышленность

8.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.3%

Здравоохранение

3.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Энергетика

0.1%
10.4%

Технологии

AVSE
34.8%
AVNV
8.6%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVNV
24.2%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVNV
11.1%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVNV
17.5%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVNV
4.3%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVNV
3.3%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVNV
14.2%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVNV
3.4%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVNV
1.6%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVNV
1.5%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVNV
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT

Доходность на риск

AVSE vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.41

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.17

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

12.29

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.59

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVNV

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-13.89%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.66%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.01%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.50%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.00%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVNV

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.81%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.30%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.53%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.78%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.78%

+3.25%

Сравнение комиссий AVSE и AVNV

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVNV

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVNV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and AVNV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVNV (4.81%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVSE leads with 52.22% vs 36.83% for AVNV. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSE has performed better with a 52.22% return vs 36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.34% for AVNV.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор