Сравнение AVSE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVSE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -13.85% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVDV
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVSE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVSE
AVDV
Сравнение AVSE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.48 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.87 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 16.10 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVDV
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVDV
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -43.01% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.19% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -7.48% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -6.88% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.17% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVDV
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.50% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.20% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 18.44% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.15% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.76% | -2.28% |