PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

AVSD и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%17.49%-9.69%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий AVSD и VSGX

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

AVSD vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.11

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.15

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.41

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между AVSD и VSGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и VSGX

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и VSGX

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-33.09%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.84%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.51%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.90%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.28%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и VSGX

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 7.73%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.24%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.98%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.95%

-1.41%