PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVSD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVSD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, AVSD returned 22.82% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

AVSD

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.46%
С начала года
9.59%
1 год
22.82%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		9.59%37.07%6.69%8.45%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVSD and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between AVSD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и JIVE

Секторы
AVSD
JIVE

Финансовые услуги

31.1%
37.6%

Промышленность

16.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.2%

Технологии

10.6%
11.7%

Здравоохранение

7.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Энергетика

0.3%
10.7%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
JIVE
37.6%

Промышленность

AVSD
16.6%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
JIVE
6.2%

Технологии

AVSD
10.6%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
JIVE
4.5%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
JIVE
2.4%

Недвижимость

AVSD
2.3%
JIVE
2.4%

Энергетика

AVSD
0.3%
JIVE
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVSD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.53

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.35

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.62

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

13.60

-6.64

AVSD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и JIVE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-13.79%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.57%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.47%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.95%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и JIVE

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 3.75%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.14%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.17%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.13%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.09%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.09%

+1.56%

Сравнение комиссий AVSD и JIVE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и JIVE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.33%2.54%3.25%2.53%1.35%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVSD and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to AVSD (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 22.82% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.33% for AVSD.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор