PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

AVSD и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%7.11%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий AVSD и JIVE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.52

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.20

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.50

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

14.57

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.52

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.90

-1.21

Корреляция

Корреляция между AVSD и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и JIVE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и JIVE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-13.79%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.96%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-7.13%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.95%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и JIVE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.98% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.78%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.07%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.93%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.85%

+1.68%