PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

AVSD и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и FID

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%17.49%-9.69%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-13.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий AVSD и FID

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.16

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.84

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.98

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.27

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между AVSD и FID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и FID

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и FID

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-39.79%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.93%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.84%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.60%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.36%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и FID

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.96%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

7.37%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.62%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.03%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.10%

-2.57%