PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 12.87%/yr for EFAV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-9.69%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-9.23%

Correlation

The correlation between AVSD and EFAV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between AVSD and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и EFAV

Секторы
AVSD
EFAV

Финансовые услуги

32.2%
19.9%

Промышленность

16.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.2%

Технологии

9.7%
4.5%

Здравоохранение

7.9%
12.4%

Сырьевые материалы

5.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.7%

Коммунальные услуги

2.8%
9.1%

Недвижимость

2.6%
2.9%

Энергетика

0.4%
8.2%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
EFAV
19.9%

Промышленность

AVSD
16.8%
EFAV
15.1%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
EFAV
5.2%

Технологии

AVSD
9.7%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
EFAV
12.4%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
EFAV
9.1%

Недвижимость

AVSD
2.6%
EFAV
2.9%

Энергетика

AVSD
0.4%
EFAV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

AVSD vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.92

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.33

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

4.10

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AVSD и EFAV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-27.56%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-6.46%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-8.75%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.61%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.77%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.30%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и EFAV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.17%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.17%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.35%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

11.79%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

13.21%

+3.45%

Сравнение комиссий AVSD и EFAV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и EFAV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and EFAV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, AVSD leads with 19.59% vs 12.87% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 19.59% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.44% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.20% for EFAV.

AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор