PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. AVSD is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 24.35%/yr for DISV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.83%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-10.07%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between AVSD and DISV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between AVSD and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и DISV

Секторы
AVSD
DISV

Финансовые услуги

32.2%
18.6%

Промышленность

16.8%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
15.3%

Технологии

9.7%
4.1%

Здравоохранение

7.9%
3.0%

Сырьевые материалы

5.9%
18.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

2.6%
3.2%

Энергетика

0.4%
9.2%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
DISV
18.6%

Промышленность

AVSD
16.8%
DISV
18.1%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
DISV
15.3%

Технологии

AVSD
9.7%
DISV
4.1%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
DISV
3.0%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
DISV
18.3%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
DISV
4.3%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
DISV
3.4%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
DISV
2.6%

Недвижимость

AVSD
2.6%
DISV
3.2%

Энергетика

AVSD
0.4%
DISV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

AVSD vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.39

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.28

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.72

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.27

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.39

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DISV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-26.77%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.69%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.15%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.48%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.90%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.35%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DISV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.16%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.69%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.45%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.36%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.36%

-0.70%

Сравнение комиссий AVSD и DISV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DISV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVSD and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 19.59% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.39% for DISV.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор