PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с DISV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

AVSD и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		-0.74%37.07%6.69%17.49%-10.07%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 3.83%.

AVSD

1 день
3.47%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
4.06%
1 год
26.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий AVSD и DISV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.29

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.97

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.97

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

12.04

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.29

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между AVSD и DISV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DISV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DISV в 2.55%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.65%2.54%3.25%2.53%1.35%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DISV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-26.77%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.69%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.65%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.95%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DISV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.19%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.05%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.38%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.41%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.41%

-0.88%