PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVSD с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с DISV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. AVSD is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 18.56%/yr vs 22.26%/yr for DISV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.61%.

AVSD

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.46%
С начала года
9.59%
1 год
22.82%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		9.59%37.07%6.69%17.49%-9.62%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.61%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between AVSD and DISV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSD and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и DISV

Секторы
AVSD
DISV

Финансовые услуги

31.1%
18.3%

Промышленность

16.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
15.5%

Технологии

10.6%
4.0%

Здравоохранение

7.7%
3.5%

Сырьевые материалы

6.5%
18.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Энергетика

0.3%
7.0%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
DISV
18.3%

Промышленность

AVSD
16.6%
DISV
17.8%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
DISV
15.5%

Технологии

AVSD
10.6%
DISV
4.0%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
DISV
3.5%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
DISV
18.9%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
DISV
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
DISV
4.4%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
DISV
2.7%

Недвижимость

AVSD
2.3%
DISV
3.0%

Энергетика

AVSD
0.3%
DISV
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

AVSD vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.93

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.68

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.27

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

7.98

-1.03

AVSD vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DISV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-26.77%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.69%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.15%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.68%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.87%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.60%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DISV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 3.75% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.58%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.93%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.31%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.31%

-0.66%

Сравнение комиссий AVSD и DISV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DISV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DISV в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.33%2.54%3.25%2.53%1.35%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.50%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and DISV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (3.75%) compared to DISV (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 22.26% vs 18.56% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 22.26% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.33% for AVSD.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор