PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с DFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVSD is passively managed, while DFSI is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 16.80%/yr for DFSI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 5.54%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%11.73%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%

Correlation

The correlation between AVSD and DFSI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between AVSD and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и DFSI

Секторы
AVSD
DFSI

Финансовые услуги

32.2%
27.7%

Промышленность

16.8%
27.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.2%

Технологии

9.7%
3.0%

Здравоохранение

7.9%
3.7%

Сырьевые материалы

5.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Недвижимость

2.6%
3.4%

Энергетика

0.4%
1.3%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
DFSI
27.7%

Промышленность

AVSD
16.8%
DFSI
27.9%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
DFSI
14.2%

Технологии

AVSD
9.7%
DFSI
3.0%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
DFSI
3.7%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
DFSI
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
DFSI
8.1%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
DFSI
1.8%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
DFSI
1.7%

Недвижимость

AVSD
2.6%
DFSI
3.4%

Энергетика

AVSD
0.4%
DFSI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI

Доходность на риск

AVSD vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.88

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

5.94

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.36

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DFSI

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-12.82%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.26%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-12.82%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.15%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.62%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DFSI

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.67%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.97%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.24%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.24%

+1.42%

Сравнение комиссий AVSD и DFSI

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DFSI

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DFSI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSD and DFSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, AVSD leads with 19.59% vs 16.80% for DFSI. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 19.59% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.24% for DFSI.

AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор