PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с DFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).

AVSD и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%17.49%11.73%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.03%33.62%4.98%17.86%11.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSD показывает доходность 1.01%, а DFSI немного выше – 1.03%.

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSI

1 день
1.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
26.38%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI

Сравнение комиссий AVSD и DFSI

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.93

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.35

-0.63

Корреляция

Корреляция между AVSD и DFSI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DFSI

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DFSI в 2.24%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.23%2.39%2.10%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DFSI

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-12.82%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.26%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.29%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.57%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DFSI

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеют волатильность 7.73% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.91%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.96%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.06%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.06%

+1.48%