PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVSD is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, AVSD returned 23.43% vs 25.32% for AVMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%12.26%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVSD and AVMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between AVSD and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVMV

Секторы
AVSD
AVMV

Финансовые услуги

32.2%
23.6%

Промышленность

16.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
18.0%

Технологии

9.7%
7.3%

Здравоохранение

7.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
0.5%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Энергетика

0.4%
14.7%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVMV
23.6%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVMV
14.7%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVMV
18.0%

Технологии

AVSD
9.7%
AVMV
7.3%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVMV
6.4%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVMV
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVMV
8.3%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVMV
1.7%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVMV
0.5%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVMV
1.0%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVMV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVSD vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.84

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.34

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.97

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.28

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVMV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-24.24%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-7.63%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.15%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.89%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.31%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVMV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.11%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.47%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.89%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.97%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.97%

-1.31%

Сравнение комиссий AVSD и AVMV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVMV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and AVMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.43% for AVSD. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.02% for AVMV.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор