PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVSD is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.84%/yr vs 22.67%/yr for AVLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.57%.

AVSD

1 день
-1.79%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.54%
1 год
23.70%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
-1.02%
1 месяц
1.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.54%
1 год
37.53%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.98%37.07%6.69%17.49%-8.97%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.57%15.12%17.49%17.43%-2.86%

Correlation

The correlation between AVSD and AVLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between AVSD and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVLV

Секторы
AVSD
AVLV

Финансовые услуги

31.1%
16.3%

Промышленность

16.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.1%

Технологии

10.6%
17.2%

Здравоохранение

7.7%
5.6%

Сырьевые материалы

6.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Энергетика

0.3%
14.4%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVSD
16.6%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
AVLV
14.1%

Технологии

AVSD
10.6%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
AVLV
0.3%

Недвижимость

AVSD
2.3%
AVLV
0.1%

Энергетика

AVSD
0.3%
AVLV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVSD vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.99

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.11

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.90

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

23.36

-16.11

AVSD vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVLV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-19.50%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-6.39%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-19.50%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.89%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.61%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVLV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.99%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.41%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.60%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.33%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.33%

-0.62%

Сравнение комиссий AVSD и AVLV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVLV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVLV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.37%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and AVLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSD has higher volatility (5.23%) compared to AVLV (3.99%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.67% vs 19.84% for AVSD. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.67% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

AVSD has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.38% for AVLV.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор