PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-9.69%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-6.36%

Correlation

The correlation between AVSD and AVIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between AVSD and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVIV

Секторы
AVSD
AVIV

Финансовые услуги

32.2%
27.5%

Промышленность

16.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.2%

Технологии

9.7%
3.5%

Здравоохранение

7.9%
4.8%

Сырьевые материалы

5.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Энергетика

0.4%
14.2%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVIV
27.5%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVIV
10.2%

Технологии

AVSD
9.7%
AVIV
3.5%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVIV
4.8%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVIV
12.4%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVIV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVIV
1.1%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVIV
1.0%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVIV
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVSD vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.31

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.16

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.01

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.87

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.31

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVIV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-27.69%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.78%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.13%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.39%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.12%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.73%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVIV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.74%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.09%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.88%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.88%

-0.22%

Сравнение комиссий AVSD и AVIV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVIV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSD and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 19.59% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.44% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор