PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. AVSD is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.73%/yr vs 21.34%/yr for AVIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 9.28%.

AVSD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.15%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.84%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.75%
С начала года
9.28%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.97%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.69%37.07%6.69%17.49%-8.97%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		9.28%41.80%4.30%18.47%-5.65%

Correlation

The correlation between AVSD and AVIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between AVSD and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVIV

Секторы
AVSD
AVIV

Финансовые услуги

31.1%
27.3%

Промышленность

16.6%
18.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.2%

Технологии

10.6%
4.0%

Здравоохранение

7.7%
4.7%

Сырьевые материалы

6.5%
12.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.7%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Энергетика

0.3%
13.0%

Финансовые услуги

AVSD
31.1%
AVIV
27.3%

Промышленность

AVSD
16.6%
AVIV
18.5%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.9%
AVIV
10.2%

Технологии

AVSD
10.6%
AVIV
4.0%

Здравоохранение

AVSD
7.7%
AVIV
4.7%

Сырьевые материалы

AVSD
6.5%
AVIV
12.7%

Коммуникационные услуги

AVSD
5.4%
AVIV
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVSD
4.8%
AVIV
3.2%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
AVIV
0.7%

Недвижимость

AVSD
2.3%
AVIV
1.0%

Энергетика

AVSD
0.3%
AVIV
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с AVDEAVSD с VXUSAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVSD vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.98

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.74

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.70

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

10.49

-3.81

AVSD vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVIV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-27.69%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.78%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.13%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.37%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.08%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.77%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVIV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 5.23% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.06%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.48%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.69%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.91%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.91%

-0.21%

Сравнение комиссий AVSD и AVIV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVIV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AVIV в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.60%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.37%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSD and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (5.23%) compared to AVIV (5.06%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.34% vs 19.73% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.34% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.37% for AVSD.

Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор