PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. AVSD is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, AVSD returned 23.43% vs 26.42% for AVEE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 13.83%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%12.26%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		13.83%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVSD and AVEE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between AVSD and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVEE

Секторы
AVSD
AVEE

Финансовые услуги

32.2%
9.3%

Промышленность

16.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.3%

Технологии

9.7%
22.5%

Здравоохранение

7.9%
6.9%

Сырьевые материалы

5.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.6%
4.2%

Энергетика

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVEE
11.3%

Технологии

AVSD
9.7%
AVEE
22.5%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVEE
6.9%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVEE
9.5%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVEE
5.4%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVEE
2.8%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVEE
2.9%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVEE
4.2%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVSD vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.49

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.99

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.05

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVEE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-20.21%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.65%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.56%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.68%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 4.90%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.73%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.98%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.74%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.62%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.62%

+0.04%

Сравнение комиссий AVSD и AVEE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVEE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AVEE в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.03%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AVSD and AVEE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.73%) compared to AVSD (4.90%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 26.42% vs 23.43% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 26.42% return vs 23.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.03% for AVEE.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.42% for AVEE.

AVEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор