PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVSD и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%12.26%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVSD и AVEE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.88

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.06

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.31

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между AVSD и AVEE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVEE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVEE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-20.21%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.14%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.32%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.78%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.41%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVEE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.73% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.59%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.96%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.26%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.02%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.02%

+0.52%