Сравнение AVSD с AVEE
AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AVSD returned 22.82% vs 11.68% for AVEE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и AVEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 7.83%.
AVSD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSD и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 9.59% | 37.07% | 6.69% | 12.04% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 7.83% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
Correlation
The correlation between AVSD and AVEE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between AVSD and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVSD и AVEE
Секторы
AVSD
AVEE
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Финансовые услуги
AVSD
AVEE
Промышленность
AVSD
AVEE
Потребительский циклический сектор
AVSD
AVEE
Технологии
AVSD
AVEE
Здравоохранение
AVSD
AVEE
Сырьевые материалы
AVSD
AVEE
Коммуникационные услуги
AVSD
AVEE
Потребительский защитный сектор
AVSD
AVEE
Коммунальные услуги
AVSD
AVEE
Недвижимость
AVSD
AVEE
Энергетика
AVSD
AVEE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSD vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVSD
AVEE
Сравнение AVSD c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSD | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.14 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSD и AVEE
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSD | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -20.21% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.65% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -7.69% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.72% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.73% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и AVEE
Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 3.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSD | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.47% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 16.65% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.59% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.24% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.24% | -0.59% |
Сравнение комиссий AVSD и AVEE
AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и AVEE
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AVEE в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.33% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
AVSD and AVEE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (6.47%) compared to AVSD (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVEE's -20.21%.
On 1-year performance, AVSD leads with 22.82% vs 11.68% for AVEE. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSD has performed better with a 22.82% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
AVSD has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.30% for AVEE.
AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.42% for AVEE.
AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор