PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 19.79%/yr for USVM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 15.26%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и USVM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-11.22%

Correlation

The correlation between AVSC and USVM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSC and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и USVM

Секторы
AVSC
USVM

Финансовые услуги

22.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.1%

Промышленность

13.0%
12.1%

Технологии

12.6%
11.6%

Здравоохранение

11.5%
11.0%

Энергетика

9.5%
4.4%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
6.4%

Недвижимость

0.9%
11.9%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
USVM
11.1%

Промышленность

AVSC
13.0%
USVM
12.1%

Технологии

AVSC
12.6%
USVM
11.6%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
USVM
11.0%

Энергетика

AVSC
9.5%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
USVM
6.4%

Недвижимость

AVSC
0.9%
USVM
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

AVSC vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.66

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

13.76

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVSC и USVM

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-42.38%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.36%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-24.34%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.57%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.90%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и USVM

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.49% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.73%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.93%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.65%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.01%

+0.33%

Сравнение комиссий AVSC и USVM

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и USVM

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSC and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 19.79% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 19.79% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. AVSC tracks Russell 2000 Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Avantis and Victory Capital. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.29% for USVM.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор