PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AVNM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVSC и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.21%9.42%7.75%13.04%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.71%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 3.71%.

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
3.03%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.71%
6 месяцев
9.53%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Сравнение комиссий AVSC и AVNM

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.06

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.69

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.32

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.06

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.36

-1.06

Корреляция

Корреляция между AVSC и AVNM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVNM

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVNM в 2.77%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.77%2.76%3.51%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVNM

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-14.03%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.60%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-8.73%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.56%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.98%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVNM

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.08%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.91%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.33%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

16.98%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

14.60%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

14.60%

+8.00%