Сравнение AVS с SPXS
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AVS is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -49.42% for SPXS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам AVS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -3.78% |
Correlation
The correlation between AVS and SPXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between AVS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AVS
SPXS
Сравнение AVS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.64 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.84 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SPXS
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -100.00% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -50.77% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -100.00% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -96.30% | +47.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 30.20% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SPXS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 8.36% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 26.83% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 35.52% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 50.38% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 53.53% | +0.19% |
Сравнение комиссий AVS и SPXS
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SPXS
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SPXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, AVS leads with -46.04% vs -49.42% for SPXS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVS has performed better with a -46.04% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.94% for AVS.
Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.08% for SPXS.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор