Сравнение AVS с PLTZ
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности AVS и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 5.04%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -33.82% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 5.04% | -64.39% |
Correlation
The correlation between AVS and PLTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
AVS
PLTZ
Сравнение AVS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.62 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и PLTZ
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -70.28% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -62.60% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -52.06% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 101.79% | -56.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 101.79% | -48.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 101.79% | -48.07% |
Сравнение комиссий AVS и PLTZ
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и PLTZ
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and PLTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для AVS и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор