PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVRY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVRY (Avory Foundational ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while USMV is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
-0.17%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и USMV

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-0.10%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.70%

Correlation

The correlation between AVRY and USMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.54

Сравнение распределения секторов AVRY и USMV

Секторы
AVRY
USMV

Технологии

45.3%
33.9%

Потребительский циклический сектор

21.7%
5.7%

Промышленность

10.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.2%

Финансовые услуги

6.1%
11.7%

Здравоохранение

5.7%
12.6%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

AVRY
45.3%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

AVRY
21.7%
USMV
5.7%

Промышленность

AVRY
10.5%
USMV
6.1%

Коммуникационные услуги

AVRY
8.7%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

AVRY
6.1%
USMV
11.7%

Здравоохранение

AVRY
5.7%
USMV
12.6%

Коммунальные услуги

AVRY
1.8%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

AVRY

-

USMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

USMV
9.4%

Энергетика

AVRY

-

USMV
2.7%

Недвижимость

AVRY

-

USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHBAVRY с SCHXAVRY с IUSAVRY с DJUNAVRY с BUFH
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

AVRY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

AVRY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и USMV

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-33.10%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.24%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-2.87%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

8.53%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

12.38%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

14.50%

+13.15%

Сравнение комиссий AVRY и USMV

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и USMV

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVRY and USMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for AVRY.

They also come from different issuers: Avory & Co. and iShares. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор