Сравнение AVRY с EQL
AVRY (Avory Foundational ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while EQL is passively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for EQL.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и EQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EQL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 13.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.02K | $192.88K | $305.51K | |
| $3.29M | $2.86M | $2.72M |
Сравнение доходности по годам AVRY и EQL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 1.54% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 9.04% |
Correlation
The correlation between AVRY and EQL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов AVRY и EQL
Секторы
AVRY
EQL
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
EQL
Потребительский циклический сектор
AVRY
EQL
Коммуникационные услуги
AVRY
EQL
Промышленность
AVRY
EQL
Финансовые услуги
AVRY
EQL
Здравоохранение
AVRY
EQL
Коммунальные услуги
AVRY
EQL
Сырьевые материалы
AVRY
-
EQL
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
EQL
Энергетика
AVRY
-
EQL
Недвижимость
AVRY
-
EQL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. EQL — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQL
Сравнение AVRY c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и EQL
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и EQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -35.65% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.25% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -3.23% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и EQL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 9.43% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 14.52% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 16.49% | +11.08% |
Сравнение комиссий AVRY и EQL
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и EQL
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.33% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and EQL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.27% for EQL.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и EQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор