PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVRE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.95%/yr vs 21.25%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVRE показывает доходность 10.75%, а VOO немного выше – 10.99%.

AVRE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.98%
1 год
12.60%
3 года*
8.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		10.75%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.69%

Correlation

The correlation between AVRE and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AVRE and VOO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AVRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVREVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.28

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.07

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.15

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

14.25

-9.35

AVRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRE и VOO

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-33.99%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.90%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-18.69%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-3.68%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.97%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и VOO

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.72%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.34%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.90%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.05%

-1.45%

Сравнение комиссий AVRE и VOO

AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и VOO

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		4.24%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AVRE and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to AVRE (3.94%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.25% vs 8.95% for AVRE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.25% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for AVRE.

AVRE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.03% for VOO.

AVRE is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор