Сравнение AVRE с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
AVRE и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и REIT
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
AVRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
AVRE
REIT
Сравнение AVRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.46 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.18 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и REIT
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и REIT
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -29.30% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.50% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.16% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.69% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.44% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и REIT
Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.75% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.60% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.98% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.85% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.59% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.52% | -1.81% |