PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.96%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%9.10%-9.57%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between AVRE and JPRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.96

The correlation between AVRE and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и JPRE

Секторы
AVRE
JPRE

Недвижимость

99.3%
98.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

-

Недвижимость

AVRE
99.3%
JPRE
98.1%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
JPRE

-

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
JPRE

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

JPRE

-

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

JPRE

-

Энергетика

AVRE

-

JPRE

-

Здравоохранение

AVRE

-

JPRE

-

Промышленность

AVRE

-

JPRE
0.6%

Технологии

AVRE

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

AVRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.19

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

3.93

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AVRE и JPRE

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-23.84%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.70%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.27%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-8.16%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и JPRE

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.73%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.59%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.11%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.29%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.29%

-1.68%

Сравнение комиссий AVRE и JPRE

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и JPRE

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVRE and JPRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to AVRE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 8.96% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

AVRE has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.50% for JPRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор