Сравнение AVRE с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
AVRE и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -9.57% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и JPRE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
AVRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск
AVRE
JPRE
Сравнение AVRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.22 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.80 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и JPRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и JPRE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и JPRE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -23.84% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.76% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.85% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -8.46% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.19% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и JPRE
Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.31% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.19% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.89% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.45% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.45% | -1.74% |