Сравнение AVRE с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
AVRE и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и BBRE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
AVRE
BBRE
Сравнение AVRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.56 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.73 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и BBRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и BBRE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и BBRE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -43.61% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.24% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.92% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.73% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и BBRE
Avantis Real Estate ETF (AVRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.75% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.28% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.05% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.77% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.71% | -6.00% |