Сравнение AVRE с AVDE
AVRE (Avantis Real Estate ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.95%/yr vs 19.48%/yr for AVDE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности AVRE и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.61%.
AVRE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRE и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.75% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 11.61% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 2.50% |
Correlation
The correlation between AVRE and AVDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between AVRE and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRE vs. AVDE — Ранг доходности на риск
AVRE
AVDE
Сравнение AVRE c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.48 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.69 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRE и AVDE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRE | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -36.99% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.48% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -13.46% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -6.15% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.93% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и AVDE
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.94%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRE | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.60% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.79% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 15.05% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.40% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.93% | -2.33% |
Сравнение комиссий AVRE и AVDE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и AVDE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVDE в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.81% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 4.24% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVRE and AVDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (5.60%) compared to AVRE (3.94%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs AVDE's -36.99%.
On 3-year performance, AVDE leads with 19.48% vs 8.95% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 19.48% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.
AVRE has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.81% for AVDE.
AVRE is categorized as REIT, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.23% for AVDE.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVRE и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор