PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.15%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.59% соответственно.

AVPEX

1 день
-2.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-9.61%
3 года*
8.11%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.15%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-10.50%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between AVPEX and UCEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.84

The correlation between AVPEX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

AVPEX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVPEXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.52

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
3.48

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.45

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

15.48

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVPEXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.52

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и UCEQX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-35.33%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-8.96%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-15.64%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-25.24%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-35.33%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-0.68%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.87%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

1.99%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и UCEQX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.72%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.72%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.27%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.27%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.50%

+2.59%

Сравнение комиссий AVPEX и UCEQX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и UCEQX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.50%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and UCEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (5.05%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор