Сравнение AVPEX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.39% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и UCEQX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
AVPEX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
AVPEX
UCEQX
Сравнение AVPEX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.38 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.99 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.95 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.45 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.38 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и UCEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и UCEQX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и UCEQX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -35.33% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -11.75% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -25.24% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -35.33% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -6.34% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.92% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.43% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и UCEQX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.93% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.65% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.60% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.22% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.46% | +2.49% |