Сравнение AVPEX с ARTHX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 13.71%/yr for ARTHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и ARTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.71% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
ARTHX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам AVPEX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 9.07% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Correlation
The correlation between AVPEX and ARTHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between AVPEX and ARTHX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
AVPEX
ARTHX
Сравнение AVPEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.94 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.56 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и ARTHX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и ARTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -37.42% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -10.16% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -14.06% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -37.42% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -37.42% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -7.95% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.14% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 3.54% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и ARTHX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.41% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.07% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.69% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.87% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.63% | +1.34% |
Сравнение комиссий AVPEX и ARTHX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и ARTHX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности ARTHX в 21.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.44% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and ARTHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to ARTHX (4.41%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs ARTHX's -37.42%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и ARTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор