Сравнение AVPEX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.54% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и ARTHX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
AVPEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
AVPEX
ARTHX
Сравнение AVPEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.35 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.00 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.46 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.28 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 14.04 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.35 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и ARTHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и ARTHX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и ARTHX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -37.42% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -10.30% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -37.42% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -37.42% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -9.16% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.19% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.44% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и ARTHX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.09% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.40% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.18% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.54% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.50% | +1.45% |