PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVNV returned 20.09%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

AVNV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.22%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.50%
1 год
28.04%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и UMMA

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		11.50%39.93%5.43%9.65%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%4.93%

Correlation

The correlation between AVNV and UMMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between AVNV and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и UMMA

Секторы
AVNV
UMMA

Финансовые услуги

23.2%
0.0%

Промышленность

18.1%
12.1%

Сырьевые материалы

13.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.3%

Технологии

10.4%
48.2%

Энергетика

9.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Здравоохранение

3.2%
14.8%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

AVNV
23.2%
UMMA
0.0%

Промышленность

AVNV
18.1%
UMMA
12.1%

Сырьевые материалы

AVNV
13.8%
UMMA
8.8%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.4%
UMMA
7.3%

Технологии

AVNV
10.4%
UMMA
48.2%

Энергетика

AVNV
9.6%
UMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
UMMA
1.0%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.3%
UMMA
5.0%

Здравоохранение

AVNV
3.2%
UMMA
14.8%

Недвижимость

AVNV
1.4%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

AVNV
1.3%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VOOAVNV с VWOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

AVNV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.58

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.13

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.53

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

8.94

-0.08

AVNV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNV и UMMA

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-34.17%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.93%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-18.73%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-10.26%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.68%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.21%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и UMMA

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.49%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.91%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

21.42%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

23.81%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

21.23%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

21.23%

-6.20%

Сравнение комиссий AVNV и UMMA

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и UMMA

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.66%3.14%3.51%1.64%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and UMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to AVNV (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, AVNV leads with 20.09% vs 18.25% for UMMA. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVNV has performed better with a 20.09% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

AVNV has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Avantis and Wahed. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.65% for UMMA.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор