PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с IXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

AVNV и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и IXUS

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		4.99%39.93%5.43%9.62%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 2.36%.

AVNV

1 день
3.17%
1 месяц
-8.00%
С начала года
4.99%
6 месяцев
11.38%
1 год
37.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий AVNV и IXUS

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

AVNV vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.64

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.27

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.43

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

9.39

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.45

+1.02

Корреляция

Корреляция между AVNV и IXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IXUS

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IXUS в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.11%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IXUS

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-36.22%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.36%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.58%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IXUS

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 7.71%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.41%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.58%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.37%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.96%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.98%

-2.38%