Сравнение AVNV с GMOI
AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, AVNV returned 31.22% vs 34.97% for GMOI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности AVNV и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 11.31%, а GMOI немного выше – 11.64%.
AVNV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVNV и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 11.31% | 39.93% | -3.70% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between AVNV and GMOI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between AVNV and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNV vs. GMOI — Ранг доходности на риск
AVNV
GMOI
Сравнение AVNV c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNV | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.20 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 16.42 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVNV и GMOI
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -14.67% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.36% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.53% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.69% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.14% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и GMOI
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNV | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.02% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 10.70% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.40% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.55% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.55% | -0.51% |
Сравнение комиссий AVNV и GMOI
AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и GMOI
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 4.01% | 3.14% | 3.51% | 1.64% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVNV and GMOI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNV has higher volatility (6.27%) compared to GMOI (4.02%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 31.22% for AVNV. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 31.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
AVNV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.45% for GMOI.
They also come from different issuers: Avantis and GMO. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNV и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор