PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

AVNV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и FDEV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий AVNV и FDEV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.54

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.02

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

12.24

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.54

+0.95

Корреляция

Корреляция между AVNV и FDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и FDEV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и FDEV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-30.11%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.67%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.03%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.37%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.14%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и FDEV

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.91%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.15%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.64%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.84%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.38%

-0.78%