PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

AVNV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и DFAX

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий AVNV и DFAX

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

AVNV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.05

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.70

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.10

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

12.07

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.54

+0.96

Корреляция

Корреляция между AVNV и DFAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и DFAX

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и DFAX

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-28.15%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.31%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.86%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и DFAX

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.96%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.34%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

16.87%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.86%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.86%

-1.26%