Сравнение AVNV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVNV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNV и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNV и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNV и AVUV
AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
AVNV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVNV
AVUV
Сравнение AVNV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.78 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.88 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 7.40 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.52 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между AVNV и AVUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и AVUV
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и AVUV
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -49.42% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.43% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.97% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.14% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и AVUV
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.41% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.10% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 23.46% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.95% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 28.59% | -13.99% |