PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 44.34% for AVDV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVDV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%11.60%

Correlation

The correlation between AVNV and AVDV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between AVNV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVDV

Секторы
AVNV
AVDV

Финансовые услуги

24.2%
13.7%

Промышленность

17.5%
21.3%

Сырьевые материалы

14.2%
22.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.4%

Энергетика

10.4%
10.8%

Технологии

8.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
AVDV
13.7%

Промышленность

AVNV
17.5%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
AVDV
14.4%

Энергетика

AVNV
10.4%
AVDV
10.8%

Технологии

AVNV
8.6%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
AVDV
2.1%

Недвижимость

AVNV
1.6%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVNV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.80

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

13.70

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.80

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVDV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-43.01%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.19%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.77%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVDV

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.63% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.07%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.54%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.29%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.72%

-4.95%

Сравнение комиссий AVNV и AVDV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVDV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVNV and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 44.34% vs 36.33% for AVNV. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 44.34% return vs 36.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.73% for AVDV.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор