PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVNV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и AVDV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVNV и AVDV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.78

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.48

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

16.10

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.76

+0.74

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVDV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVDV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-43.01%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.19%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.88%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVDV

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.96%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.50%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.20%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

18.44%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.15%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.76%

-5.16%