PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 27.68% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

AVNM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
7.75%
С начала года
12.18%
1 год
27.68%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.18%38.30%5.52%7.29%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVNM and JIVE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between AVNM and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и JIVE

Секторы
AVNM
JIVE

Финансовые услуги

22.5%
37.6%

Промышленность

17.1%
10.2%

Технологии

15.0%
11.7%

Сырьевые материалы

11.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Энергетика

7.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.2%

Здравоохранение

4.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

AVNM
22.5%
JIVE
37.6%

Промышленность

AVNM
17.1%
JIVE
10.2%

Технологии

AVNM
15.0%
JIVE
11.7%

Сырьевые материалы

AVNM
11.4%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
JIVE
6.2%

Энергетика

AVNM
7.7%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.4%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

AVNM
4.2%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.7%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

AVNM
2.6%
JIVE
2.4%

Недвижимость

AVNM
1.5%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVNM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.53

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.62

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

13.60

-4.64

AVNM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и JIVE

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-13.79%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.57%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.47%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и JIVE

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.14%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

13.17%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.13%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.09%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.09%

+0.06%

Сравнение комиссий AVNM и JIVE

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и JIVE

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.38%2.76%3.51%1.69%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVNM and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (4.65%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 27.68% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 27.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.38% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор