Сравнение AVNM с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
AVNM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNM и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNM и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 5.95% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNM и JIVE
AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
AVNM vs. JIVE — Ранг доходности на риск
AVNM
JIVE
Сравнение AVNM c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNM | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.59 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.27 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.69 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 15.22 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.93 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AVNM и JIVE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNM и JIVE
Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVNM и JIVE
Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -13.79% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.96% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.09% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.96% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNM и JIVE
Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.27% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.00% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.94% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.85% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.85% | -0.24% |