PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, AVNM returned 27.68% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

AVNM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
7.75%
С начала года
12.18%
1 год
27.68%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и IFLO

2026 (YTD)2025
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.18%16.35%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between AVNM and IFLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between AVNM and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и IFLO

Секторы
AVNM
IFLO

Финансовые услуги

22.5%
1.1%

Промышленность

17.1%
18.1%

Технологии

15.0%
21.5%

Сырьевые материалы

11.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.8%

Энергетика

7.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

AVNM
22.5%
IFLO
1.1%

Промышленность

AVNM
17.1%
IFLO
18.1%

Технологии

AVNM
15.0%
IFLO
21.5%

Сырьевые материалы

AVNM
11.4%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
IFLO
13.8%

Энергетика

AVNM
7.7%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.4%
IFLO
6.7%

Здравоохранение

AVNM
4.2%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.7%
IFLO
2.8%

Коммунальные услуги

AVNM
2.6%
IFLO
1.0%

Недвижимость

AVNM
1.5%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

AVNM vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.29

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.33

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.18

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

17.40

-8.45

AVNM vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и IFLO

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-6.44%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.44%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.99%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и IFLO

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.21%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.02%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.56%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.53%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.53%

+0.62%

Сравнение комиссий AVNM и IFLO

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и IFLO

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.38%2.76%3.51%1.69%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and IFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (4.65%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 27.68% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 27.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

AVNM has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Avantis and VictoryShares. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор