PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past year, AVNM returned 35.92% vs 44.71% for FNDF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и FNDF

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%8.07%

Correlation

The correlation between AVNM and FNDF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVNM and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и FNDF

Секторы
AVNM
FNDF

Финансовые услуги

23.2%
16.7%

Промышленность

17.1%
15.9%

Технологии

12.5%
11.1%

Сырьевые материалы

11.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Энергетика

8.3%
12.3%

Здравоохранение

4.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.9%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
FNDF
16.7%

Промышленность

AVNM
17.1%
FNDF
15.9%

Технологии

AVNM
12.5%
FNDF
11.1%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
FNDF
10.7%

Энергетика

AVNM
8.3%
FNDF
12.3%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
FNDF
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
FNDF
3.8%

Недвижимость

AVNM
1.7%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

AVNM vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.99

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.89

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.24

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

16.19

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.54

+1.00

Просадки

Сравнение просадок AVNM и FNDF

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-40.14%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.60%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.67%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.64%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и FNDF

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 5.19% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.53%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.06%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.18%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.67%

-2.81%

Сравнение комиссий AVNM и FNDF

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и FNDF

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVNM and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to AVNM (5.19%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 44.71% vs 35.92% for AVNM. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 44.71% return vs 35.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.51% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор