Сравнение AVNM с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
AVNM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNM и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNM и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNM и EFAV
AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
AVNM vs. EFAV — Ранг доходности на риск
AVNM
EFAV
Сравнение AVNM c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNM | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.38 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.06 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.18 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.55 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AVNM и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNM и EFAV
Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AVNM и EFAV
Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -27.56% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.14% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -3.12% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.78% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.95% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNM и EFAV
Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.83% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 7.57% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.22% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.74% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.21% | +1.40% |