PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

AVNM и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNM и DFAI

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		5.29%38.30%5.52%8.60%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

AVNM

1 день
1.52%
1 месяц
-5.57%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
36.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий AVNM и DFAI

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

AVNM vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.79

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.44

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

10.73

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.75

+0.66

Корреляция

Корреляция между AVNM и DFAI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DFAI

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.73%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DFAI

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNMDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-27.44%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.95%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.23%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.21%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.79%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DFAI

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.27% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNMDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.97%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.65%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.73%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.81%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.66%

-1.05%