PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 25.22% for DFAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и DFAI

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%7.28%

Correlation

The correlation between AVNM and DFAI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVNM and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и DFAI

Секторы
AVNM
DFAI

Финансовые услуги

23.2%
22.5%

Промышленность

17.1%
19.5%

Технологии

12.5%
9.3%

Сырьевые материалы

11.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Энергетика

8.3%
6.8%

Здравоохранение

4.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
DFAI
22.5%

Промышленность

AVNM
17.1%
DFAI
19.5%

Технологии

AVNM
12.5%
DFAI
9.3%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
DFAI
8.6%

Энергетика

AVNM
8.3%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
DFAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
DFAI
6.4%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
DFAI
4.0%

Недвижимость

AVNM
1.7%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

AVNM vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.80

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.54

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.31

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

9.08

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.80

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.79

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DFAI

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-27.44%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.95%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.12%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DFAI

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.39%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.71%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.07%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.92%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.70%

-0.85%

Сравнение комиссий AVNM и DFAI

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DFAI

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVNM and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.24% for DFAI.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.18% for DFAI.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор