PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 39.78% for AVLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%10.19%

Correlation

The correlation between AVNM and AVLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between AVNM and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVLV

Секторы
AVNM
AVLV

Финансовые услуги

23.2%
16.3%

Промышленность

17.1%
15.4%

Технологии

12.5%
17.2%

Сырьевые материалы

11.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.1%

Энергетика

8.3%
14.4%

Здравоохранение

4.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Коммунальные услуги

2.9%
0.3%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVLV
15.4%

Технологии

AVNM
12.5%
AVLV
17.2%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVNM
8.3%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
AVLV
0.3%

Недвижимость

AVNM
1.7%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVNM vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.26

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.50

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.25

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

25.03

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.87

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVLV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-19.50%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.39%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.93%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.59%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVLV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.90%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.04%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.27%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.34%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.34%

-2.49%

Сравнение комиссий AVNM и AVLV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVLV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.06% for AVLV.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор