Сравнение AVNM с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
AVNM и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNM и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNM и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNM и AVIV
AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
AVNM vs. AVIV — Ранг доходности на риск
AVNM
AVIV
Сравнение AVNM c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNM | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.25 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 13.81 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNM | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.78 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между AVNM и AVIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNM и AVIV
Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVNM и AVIV
Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNM | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -27.69% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.57% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.76% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.22% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNM и AVIV
Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNM | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.91% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.88% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.04% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.91% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.91% | -2.30% |