PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVNM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNM и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		5.29%38.30%5.52%8.60%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

AVNM

1 день
1.52%
1 месяц
-5.57%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
36.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий AVNM и AVEM

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVNM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.89

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.95

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

11.45

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.52

+0.89

Корреляция

Корреляция между AVNM и AVEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVEM

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.73%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVEM

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-36.05%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-13.13%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-9.22%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.30%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVEM

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 7.27%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.24%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.73%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

20.03%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.87%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

20.37%

-5.76%