PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 31.30% vs 43.82% for AVEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 24.95%.

AVNM

1 день
0.55%
1 месяц
-2.26%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.58%
1 год
31.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.89%
1 месяц
-0.78%
С начала года
24.95%
6 месяцев
25.19%
1 год
43.82%
3 года*
24.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.84%38.30%5.52%8.60%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		24.95%34.48%7.49%7.55%

Correlation

The correlation between AVNM and AVEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between AVNM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVEM

Секторы
AVNM
AVEM

Финансовые услуги

22.5%
18.6%

Промышленность

17.1%
8.1%

Технологии

15.0%
39.5%

Сырьевые материалы

11.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.2%

Энергетика

7.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

AVNM
22.5%
AVEM
18.6%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVEM
8.1%

Технологии

AVNM
15.0%
AVEM
39.5%

Сырьевые материалы

AVNM
11.4%
AVEM
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
AVEM
8.2%

Энергетика

AVNM
7.7%
AVEM
4.3%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.4%
AVEM
4.9%

Здравоохранение

AVNM
4.2%
AVEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.7%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

AVNM
2.6%
AVEM
2.3%

Недвижимость

AVNM
1.5%
AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVNM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.99

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.56

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.35

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

12.59

-2.22

AVNM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVEM

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-36.05%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.13%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.55%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-10.04%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.49%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVEM

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 6.72%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

11.87%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

20.06%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.10%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

18.98%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.90%

-5.74%

Сравнение комиссий AVNM и AVEM

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVEM

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVEM в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.61%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (11.87%) compared to AVNM (6.72%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 43.82% vs 31.30% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 43.82% return vs 31.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVNM has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.83% for AVEM.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор