PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNM показывает доходность 15.19%, а AVEE немного ниже – 14.52%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%10.75%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVNM and AVEE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVNM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVEE

Секторы
AVNM
AVEE

Финансовые услуги

23.2%
9.3%

Промышленность

17.1%
18.2%

Технологии

12.5%
22.5%

Сырьевые материалы

11.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Энергетика

8.3%
2.2%

Здравоохранение

4.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.7%
4.2%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVEE
18.2%

Технологии

AVNM
12.5%
AVEE
22.5%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
AVEE
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
AVEE
11.3%

Энергетика

AVNM
8.3%
AVEE
2.2%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
AVEE
6.9%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
AVEE
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
AVEE
2.9%

Недвижимость

AVNM
1.7%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVNM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.55

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.16

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.44

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

7.81

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.07

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVEE

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-20.21%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.65%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.97%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.67%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.32%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVEE

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 5.02%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.43%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.99%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.75%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.61%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.61%

-1.76%

Сравнение комиссий AVNM и AVEE

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVEE

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVEE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.02% for AVEE.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.42% for AVEE.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор