PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVEE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. AVNM is actively managed, while AVEE is passively managed. Over the past year, AVNM returned 26.58% vs 8.82% for AVEE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 5.89%.

AVNM

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.06%
6 месяцев
6.97%
С начала года
11.42%
1 год
26.58%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		11.42%38.30%5.52%10.52%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%

Correlation

The correlation between AVNM and AVEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVNM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVEE

Секторы
AVNM
AVEE

Финансовые услуги

22.5%
9.7%

Промышленность

17.1%
18.9%

Технологии

15.0%
24.9%

Сырьевые материалы

11.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Энергетика

7.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

1.5%
4.5%

Финансовые услуги

AVNM
22.5%
AVEE
9.7%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVEE
18.9%

Технологии

AVNM
15.0%
AVEE
24.9%

Сырьевые материалы

AVNM
11.4%
AVEE
9.9%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
AVEE
11.4%

Энергетика

AVNM
7.7%
AVEE
2.0%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.4%
AVEE
3.7%

Здравоохранение

AVNM
4.2%
AVEE
6.8%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.7%
AVEE
5.3%

Коммунальные услуги

AVNM
2.6%
AVEE
3.0%

Недвижимость

AVNM
1.5%
AVEE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVNM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.47

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.77

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

2.34

+6.23

AVNM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVEE

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-20.21%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.65%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-9.35%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.73%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.78%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVEE

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 4.67%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.53%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

16.74%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.68%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.27%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.27%

-2.13%

Сравнение комиссий AVNM и AVEE

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVEE

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AVEE в 2.34%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.40%2.76%3.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.53%) compared to AVNM (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVNM leads with 26.58% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 26.58% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVNM has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.34% for AVEE.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.42% for AVEE.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор