PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while SNPD is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 13.67% for SNPD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и SNPD

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%11.52%

Correlation

The correlation between AVMV and SNPD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between AVMV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и SNPD

Секторы
AVMV
SNPD

Финансовые услуги

23.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.7%

Энергетика

14.7%
3.1%

Промышленность

14.7%
17.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
18.7%

Технологии

7.3%
6.3%

Здравоохранение

6.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.4%

Недвижимость

1.0%
6.8%

Коммунальные услуги

0.5%
14.4%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
SNPD
8.5%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
SNPD
8.7%

Энергетика

AVMV
14.7%
SNPD
3.1%

Промышленность

AVMV
14.7%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
SNPD
18.7%

Технологии

AVMV
7.3%
SNPD
6.3%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
SNPD
4.9%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
SNPD
3.4%

Недвижимость

AVMV
1.0%
SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

AVMV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.24

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.88

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.58

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

4.72

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.57

+0.70

Просадки

Сравнение просадок AVMV и SNPD

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-15.80%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.68%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.20%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.94%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и SNPD

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.75%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.04%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.05%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.14%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

13.14%

+4.83%

Сравнение комиссий AVMV и SNPD

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и SNPD

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and SNPD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 13.67% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.15% for SNPD.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор