PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

AVMC и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и RSHO

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		3.02%9.98%16.84%15.39%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%16.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

AVMC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий AVMC и RSHO

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.89

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.62

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

12.46

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между AVMC и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и RSHO

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.12%1.02%0.24%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и RSHO

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-27.31%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.64%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-8.85%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.99%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и RSHO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.45%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

10.84%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

17.70%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

25.98%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.92%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.92%

-4.70%