PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с OPTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 61.30% for OPTZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и OPTZ

2026 (YTD)20252024
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%10.90%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between AVMC and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between AVMC and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и OPTZ

Секторы
AVMC
OPTZ

Промышленность

19.3%
8.9%

Финансовые услуги

15.5%
9.1%

Технологии

14.1%
50.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.5%

Здравоохранение

9.8%
10.5%

Энергетика

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.0%

Коммунальные услуги

5.5%
0.7%

Сырьевые материалы

5.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Промышленность

AVMC
19.3%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
OPTZ
9.1%

Технологии

AVMC
14.1%
OPTZ
50.6%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
OPTZ
10.5%

Энергетика

AVMC
8.3%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
OPTZ
4.0%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
OPTZ
0.7%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
OPTZ
1.3%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
OPTZ
2.6%

Недвижимость

AVMC
0.6%
OPTZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с IVOG
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

AVMC vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.41

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.49

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.80

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

26.36

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.41

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AVMC и OPTZ

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-25.75%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.63%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.39%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.33%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и OPTZ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.09%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.52%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.09%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

20.66%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.66%

-3.71%

Сравнение комиссий AVMC и OPTZ

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и OPTZ

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 23.35% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Avantis and Optimize. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор