PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 24.28% vs 21.18% for FMDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и FMDE

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%9.45%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between AVMC and FMDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMC and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и FMDE

Секторы
AVMC
FMDE

Промышленность

19.3%
20.1%

Финансовые услуги

15.5%
12.9%

Технологии

14.1%
20.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.1%

Здравоохранение

9.8%
7.8%

Энергетика

8.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.7%

Коммунальные услуги

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Недвижимость

0.6%
5.7%

Промышленность

AVMC
19.3%
FMDE
20.1%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
FMDE
12.9%

Технологии

AVMC
14.1%
FMDE
20.6%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
FMDE
7.8%

Энергетика

AVMC
8.3%
FMDE
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
FMDE
1.7%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
FMDE
5.0%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
FMDE
3.9%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
FMDE
3.8%

Недвижимость

AVMC
0.6%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

AVMC vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.25

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.55

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.11

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVMC и FMDE

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-21.10%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.33%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.64%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и FMDE

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.16%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.81%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

13.59%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.12%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.12%

+0.82%

Сравнение комиссий AVMC и FMDE

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и FMDE

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVMC and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.39%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, AVMC leads with 24.28% vs 21.18% for FMDE. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 24.28% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.94% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.23% for FMDE.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор